سكانر EGX — المساعدة

ما هذه الأداة

ثلاث أدوات لأسهم البورصة المصرية (EGX):

• فحص السوق — خمسة أنماط سعرية مُختبَرة تاريخياً، لكل نمط نسبة نجاح تاريخية وسعر دخول ووقف وهدف محدد.
• فحص الاتجاه — قائمة فنية أسرع (متوسطات متحركة، RSI، MACD، CMF)، مُختبَرة تاريخياً أيضاً، ولها دخول ووقف وهدف خاص بها.
• سمسم — قاعدة أسبوعية واحدة بسيطة (تقاطع EMA10/EMA20)، مُختبَرة هي الأخرى — والاختبار وجد أنها حالياً تتخلف قليلاً عن أداء السوق، وهذا موضّح صراحة في لوحة إحصائياتها.

لا تتنبأ أي أداة من الثلاث باتجاه السعر، ولا تطلب منك الشراء أو البيع أبداً — اعتبرها مساعداً بحثياً، لا مستشاراً.

فحص السوق أم فحص الاتجاه؟

استخدم فحص السوق عندما...

تريد قراءة مدعومة بسجل تاريخي: نسبة نجاح، ومتوسط R، وسعر دخول ووقف وهدف، من اختبار يمتد لعدة سنوات (حتى أكثر من 10 سنوات لبعض الأسهم). نتائج أقل عدداً، لكن أدلة أكثر لكل نتيجة.

استخدم فحص الاتجاه عندما...

تريد نظرة سريعة وواسعة — "أي الأسهم يبدو قوياً فنياً الآن؟" — عبر المدى اليومي والأسبوعي والشهري وربع السنوي. مُختبَر تاريخياً هو الآخر وله دخول ووقف وهدف، لكن فكرة "كلما اتفقت مدايات أكثر كانت القراءة أقوى" لم تصمد أمام إعادة الاختبار — عامِل عمود MTF كسياق إضافي، لا كمعيار ترتيب.

استخدم سمسم عندما...

تريد قاعدة أسبوعية واحدة بسيطة بمدة احتفاظ طويلة: تقاطع EMA(10) صعوداً فوق EMA(20)، والاحتفاظ حتى يتقاطع هابطاً تحته. مُختبَرة تاريخياً — لكن آخر اختبار وجد أنها حالياً تتخلف قليلاً عن مجرد الاحتفاظ بالسوق، فاقرأ لوحة الإحصائيات قبل الاعتماد عليها.

مزيج عملي: رشِّح الأسهم عبر فحص الاتجاه، ثم تحقق من الأسهم نفسها في فحص السوق بحثاً عن نمط مُختبَر.

مصدر البيانات

تتحدّث الأسعار مرة واحدة يومياً، بعد إغلاق كل جلسة تداول (الأحد إلى الخميس) — هذه أداة لنهاية اليوم، لا أداة لحظية.

ينشر المصدر الرئيسي إغلاق كل جلسة مباشرة، دون تأخير يوم إضافي. عدد قليل من الأسهم ضعيفة التداول أو المُدرَجة حديثاً، والتي لا يستطيع هذا المصدر التعرّف عليها، تنتقل إلى مصدر احتياطي أبطأ، متأخر نحو جلسة كاملة لهذه الأسهم فقط. أسماء الشركات والقطاعات تأتي من المصدر الرئيسي.

كيف تُحسَب الأرقام وكيف نتحقق منها

تُعامَل كل إشارات كل نمط بالطريقة نفسها: الدخول عند افتتاح الجلسة التالية، وقف يتناسب مع تقلب السهم الأخير، هدف يساوي ضعف مسافة الوقف، وإغلاق الصفقة بعد 20 يوم تداول إن لم يتحقق الوقف أو الهدف. هذا ما ينتج عنه نسبة النجاح ومتوسط R اللذان تراهما.

للتأكد من أن القاعدة لم تنجح بالصدفة على البيانات نفسها التي ضُبطت عليها، تُقسَّم إشارات كل نمط حسب التاريخ وتُفحَص مجدداً على بيانات بعد هذا التقسيم — اختبار: هل تصمد الميزة على بيانات لم تُستخدَم في الضبط؟

قيدان صريحان يستحقان الذكر: قائمة الأسهم المُختبَرة هي قائمة اليوم (مؤشرا EGX30 وEGX70) — فسهمٌ كان متداولاً قبل سنوات وخرج من القائمة لن يظهر في العينة، ما قد يجعل الأرقام تبدو أفضل من الواقع. كذلك، فإن "حالة السوق" مبنية من الأسهم نفسها التي تُختبَر عليها الأنماط، فحين يبدو أداء نمط أقوى في حالة سوق "صاعدة"، لا يُعدّ ذلك دليلاً مستقلاً تماماً.

أمر آخر يستحق المعرفة: ستلاحظ رقمين مختلفين لـ"نسبة النجاح" في الموقع. بطاقة الإعداد الحالي وجدول فحص السوق كلاهما يُظهران أداء هذا النمط تحديداً عبر أسهم كثيرة في حالة السوق الحالية (عينة أكبر وأوثق) — وهذا ما يرتب فحص السوق نتائجه بناءً عليه أيضاً. أما مربع نسبة النجاح أسفل صفحة السهم فمختلف: يُظهر أداء هذا السهم تحديداً عبر الأنماط الخمسة مجتمعة (عينة أصغر وخاصة به). تحقّق دوماً من "n" — فعدد صفقات قليل قد يبدو ممتازاً أو سيئاً بالمصادفة وحدها.

أنماط فحص السوق الخمسة

كل نمط شرط ميكانيكي محدد، لا مجرد "الشارت يبدو صاعداً":

استمرار الزخم

ترند صاعد يهدأ مؤقتاً — RSI يتراجع من التشبع الشرائي نحو منطقة محايدة — دون أن ينكسر الترند، ثم يستأنف صعوده.

اختراق وارتداد

يخترق السعر مستوى مقاومة بحجم تداول قوي، ويرتد لإعادة اختبار ذلك المستوى دون أن يفقده، ثم يواصل الصعود.

اختراق القاعدة

أسابيع من التماسك الضيق، ثم اندفاع نحو أعلى النطاق بحجم تداول متصاعد.

انعكاس مؤكَّد بالحجم

بعد ترند هابط، يتشكّل قاع أعلى من سابقه، ثم يخترق السعر أعلى نقطة بين القاعين بحجم تداول قوي.

الموجة 3 (تقريب إليوت)

صعود، ثم ارتداد محدود لا يتجاوز نقطة بداية الصعود، ثم اختراق أعلى نقطة الصعود بحجم تداول قوي. هذا ليس عدّاً كاملاً لموجات إليوت عمداً — ذلك يتطلب أحكاماً شخصية لا يمكن اختبارها بثبات، فاستُخدِم منه الجزء القابل للفحص الميكانيكي فقط.

كيف تقرأ الشارت

خط سعر بسيط، لا شموع يابانية: ثلاثة خطوط إضافة إلى حجم التداول، ببساطة مقصودة. التصميم نفسه المستخدم في الشارت الحقيقي، مع صفقة افتراضية متحركة لتوضيح كل عنصر:

الخطوط الثلاثة

سعر الإغلاق هو السعر يوماً بيوم؛ ويُنعِّم MA50 و MA200 الحركة على مدى 50 و200 يوم تداول. السعر أعلى من كليهما، مع كون MA50 أعلى من MA200، هو التشكيل الذي تبحث عنه أنماط عدة: "ترند صاعد سليم".

أعمدة الحجم

أخضر في أيام الصعود، أحمر في أيام الهبوط. تتطلب أنماط عدة قفزة في حجم التداول مصاحبة لحركة السعر — يُعامَل الاختراق بحجم تداول ضعيف معاملة مختلفة تماماً.

الخط المتقطع وبطاقة السعر

يظهران فقط عند عرض آخر يوم تداول — إشارة سريعة لآخر سعر إغلاق.

الدائرة الفارغة ← الدائرة الممتلئة

صفقة تاريخية واحدة: الفارغة نقطة الدخول، والممتلئة نقطة الخروج، ولون الخط بينهما يدل على النتيجة (أخضر: تحقق الهدف، أحمر: تحقق الوقف، رمادي: انتهت الصفقة بالوقت). مرّر المؤشر فوق أي دائرة في الشارت الحقيقي لرؤية التاريخ والسعر الدقيقين.

1. ابحث برمز سهم في البورصة المصرية أو باسم شركة (يمكن تضييق القائمة بقطاع أولاً).
2. اضغط تحليل لعرض الشارت وقراءة الإعداد.
3. تُظهر شرائط الحالة آخر سعر إغلاق، ونجاح السهم في اختبار السيولة، وحالة السوق.
4. إن كان هناك نمط نشط، تظهر بطاقة الإعداد الحالي بسعر الدخول والوقف والهدف وأدائه التاريخي.
5. تتيح أزرار المدى الزمني، ومفاتيح المؤشرات، وجدولا الصفقات والسجلات اليومية مزيداً من التفاصيل.

يفحص كل الأسهم المُدرَجة في البورصة المصرية، ويسرد ما لديه إعداد نشط الآن.

1. يستغرق أول فحص في اليوم نحو دقيقة؛ وتبقى النتيجة محفوظة لساعات بعد ذلك.
2. يعرض الجدول كل إعداد نشط، مرتَّباً حسب متوسط R المُختبَر لهذا الإعداد تحديداً في حالة السوق الحالية — نفس الرقم الذي تعرضه بطاقة الإعداد الحالي. الإعدادات المبنية على أقل من 30 صفقة تاريخية تُرتَّب في النهاية، مهما بدا رقمها جيداً، لأن العينة الصغيرة غير موثوقة بعد.
3. تضيّق مربعات القطاعات وخيار عرض الأعلى نطاق العرض.
4. عرض التفاصيل يفتح الشارت الكامل؛ وتحديث الفحص يجبر فحصاً جديداً بدل المخزَّن مؤقتاً.

في معظم الأيام، تظهر أسهم قليلة فقط — وأحياناً لا يظهر شيء — بإعداد نشط. هذا متوقَّع: الأنماط انتقائية عمداً.

أداة أبسط ومُختبَرة تاريخياً: يُفحص كل سهم سائل في البورصة المصرية مقابل أربعة معايير، وتُسرَد الأسهم المستوفية للأربعة جميعاً:

• المتوسطات المتحركة: السعر أعلى من MA5، وMA5 أعلى من MA10، وMA10 أعلى من MA20.
• RSI(14): أعلى من 50 وأقل من 80.
• MACD: تقاطع صاعد جديد ومتزايد القوة فوق الصفر.
• CMF: موجب — أي أن ضغط شراء حقيقياً وراء الحركة.

اختر تبويب المدى الزمني المناسب لأسلوبك. يُظهر عمود MTF توافق المدايات الأخرى — يبدو منطقياً أن هذا يعني قراءة أقوى، لكن الاختبار لم يؤكد ذلك: العينة الموثوقة تتركّز تقريباً كلها عند توافق مدى واحد فقط، وحالات توافق مدايين أو أكثر قليلة جداً لإثبات أن التوافق الأكبر أداؤه أفضل. عامِلها كسياق وصفي، لا كمعيار ترتيب:

يحتاج تبويب ربع السنوي إلى عدة سنوات من البيانات لحساب MACD ربع سنوي صحيح، وهو ما لا يزال بعض الأسهم الأحدث إدراجاً أو الأقل سيولة يفتقر إليه — يُتوقَّع أن يكون هذا التبويب أكثر شحّاً من غيره. هذه المعايير تتّبع الترند بطبيعتها: تعمل أفضل في سوق واضح الاتجاه، فعامِل النتائج كنقطة انطلاق للبحث، لا كإشارة.

قاعدة واحدة، على الفريم الأسبوعي (أسبوع البورصة المصرية من الأحد إلى الخميس):

• الدخول: إغلاق EMA(10) أعلى من EMA(20).
• الخروج: إغلاق EMA(10) مرة أخرى أسفل EMA(20). لا شيء غير ذلك — بلا هدف.

لاحظ أن هذين متوسطان أُسّيان (EMA)، وهما أسرع استجابة من المتوسطات البسيطة المستخدَمة في فحص الاتجاه. متوسط مدة الاحتفاظ في الاختبار كان نحو 17 أسبوعاً، فهذه قاعدة استثمار مركزي (position trading) لا مضاربة قصيرة.

يتيح لك المؤشران المنزلقان تضييق القائمة حسب قِدَم التقاطع ومقدار صعود السعر منذ حدوثه. الأسهم خارج إعداداتك تبقى ظاهرة بلون باهت، حتى تقارن بين تقاطع جديد وآخر صعد بالفعل.

انتبه لهذه الأداة تحديداً. الاختبار على 282 سهماً مصرياً أظهر عائداً يقارب +20% لكل صفقة — لكن السوق نفسه صعد بنسبة قريبة خلال الأسابيع ذاتها. وبمقارنتها بمؤشر السوق التقريبي، كانت الزيادة الحقيقية نحو −1% (أي تراجعاً، لا زيادة)، وحوالي 27% فقط من الصفقات تفوّقت على السوق. هذا يعني أن القاعدة لم تعد تُظهر أي ميزة حقيقية على مجرد الاحتفاظ بالمؤشر عند لحظة التقاطع — والمتوسط الموجب يعتمد كلياً على عدد قليل من الرابحين الكبار. ولاحظ أيضاً أن القاعدة لا تحدّد وقف خسارة، فالخسارة بين الإغلاقات الأسبوعية غير محدودة.

هناك ادعاء شائع عن هذه الاستراتيجية لا يزال لا يصمد أمام الاختبار — بل بات أوضح الآن: أن عليك الدخول فور حدوث التقاطع مباشرة. الدخول بعد 3 أو 8 أو حتى 12 أسبوعاً أعطى نتيجة مماثلة أو أفضل (كل مجموعات الدخول المتأخر تفوّقت على نتيجة الدخول عند التقاطع نفسه). أما ما كان يبدو صامداً سابقاً فقد انعكس عند إعادة الاختبار: الأسهم التي صعدت أكثر من 75% منذ تقاطعها كانت تبدو المجموعة الأضعف، لكن آخر اختبار أظهر العكس تماماً — أصبحت الآن أفضل مجموعة من حيث نسبة التفوّق على السوق. هذا الانعكاس نفسه غير مفهوم تماماً، وليس قاعدة جديدة يُعتمَد عليها.

قاموس المصطلحات

الدخول / الوقف / الهدف

السعر الذي تتصرف عنده، والسعر الذي يثبت خطأ الفكرة، والسعر الذي يثبت صحتها. يتضمن كل إعداد الثلاثة جميعاً.

R-multiple / R:R

نتيجة الصفقة بالنسبة إلى ما خاطرت به. خسارة كامل المخاطرة تساوي "−1R"؛ وكل هدف هنا ثابت عند "+2R" — ضعف المخاطرة كمكافأة:

حالة السوق (Regime)

هل يتجه السوق المصري عموماً صعوداً أو هبوطاً أو أفقياً، وتُبنى من سلة أسهم سائلة كبديل عن مؤشر EGX30 (لعدم توفر سلسلة تاريخية كاملة له). تظهر في تحليل السهم وفحص السوق فقط.

فحص السيولة

تُستبعد الأسهم ضعيفة التداول من كل الأدوات — لن تظهر لها إعدادات أبداً، أياً كان شكل شارتها.

مبدئي (Provisional)

لم يستقر بعد بشكل نهائي. في تحليل السهم، لا يظهر هذا إلا للعدد القليل من الأسهم على المصدر الاحتياطي (انظر "مصدر البيانات") — حيث يُستكمَل سعر آخر يوم من مصدر أسرع لكنه أبطأ قليلاً في التأكيد، إلى أن يلحق به المصدر الرئيسي. في فحص الاتجاه: علامة • بجانب سعر تعني أن ذلك الأسبوع أو الشهر أو الربع لم يُغلَق بعد، وستستمر قيمه في التغيّر.

RSI

قراءة زخم من 0 إلى 100 على مدى 14 فترة. القيمة أعلى من 50 تعني أن المكاسب الأخيرة تفوق الخسائر.

MACD

يقارن متوسطاً متحركاً سريعاً وآخر بطيئاً لقياس الزخم؛ وتقاطع من الأسفل إلى الأعلى يشير عادة إلى تحوّل نحو الزخم الصاعد.

CMF (تدفق تشايكن النقدي)

مؤشر حجم تداول على مدى 20 فترة؛ القيمة الموجبة تعني هيمنة ضغط الشراء — يُستخدم لتأكيد أن الحركة مدعومة بحجم تداول حقيقي.

MTF (توافق المدايات الزمنية)

يوضح أي المدايات الأخرى (يومي/أسبوعي/شهري/ربع سنوي) يستوفيها السهم حالياً، إضافة إلى المدى المعروض.